Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 2. kvartal 2002

Hvorfor sesongjusteres investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning?

Formålet med statistikken er å lage nivå- og endringstall for antatte og utførte investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning da dette gir informasjon om utviklingen i innenlandsk etterspørsel etter kapitalvarer. Resultatene benyttes ved beregning av Kvartalsvis nasjonalregnskap samt ved utarbeiding av Konjunkturtendensene.

Historiske data viser at relativt investeringsnivå i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning varierer med et tilnærmet fast mønster gjennom året (se figur).

Dette vanskeliggjør en direkte sammenlikning av resultater for påfølgende kvartaler, men tidsserier med slike egenskaper er forholdsvis enkle å justere for sesongvariasjoner (se figur). 

Sesongfaktorene viser at relativt investeringsnivå er lavest i første kvartal og høyest i fjerde. Observasjonene for andre og tredje kvartal ligger mellom disse to ytterpunktene og er nesten like store. Den stabile variasjonen gjennom året indikerer at det er liten grad av tilfeldig støy i den ujusterte tidsserien. Dette illustreres ved at avviket mellom sesong og glattet sesong (trend) ikke er særlig stort.

Det er ikke fortatt empiriske undersøkelser av årsaker til variasjon i relativt investeringsnivå gjennom året for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. Erfaringsbasert kunnskap tilsier at følgende faktorer synes å ha en innvirkning på sesongmønsteret:

Årstidsvariasjoner

Værforhold og temperaturer gjør det vanskelig å gjennomføre visse typer arbeid på bestemte tider av året.

Investeringsatferd hos oppgavegiverne

Prosjekter (særlig for industri og kraftforsyning) har ofte oppstart i første kvartal og skal avsluttes innen utløpet av kalenderåret. Investeringsnivået vil vanligvis være lavest i oppstartsfasen og høyest i avslutningsfasen. Bakgrunnen for dette er at grunnarbeidene normalt sett er mindre kostbare enn innkjøp og installasjon av maskiner og utstyr.

Regnskapsprinsipper hos oppgavegiverne

På tross av at det strider mot rettledningen velger enkelte oppgavegivere å rapportere inn samlede investeringer ved slutten av regnskapsåret. Manglende systemer for løpende kostnadsberegninger er sannsynligvis en medvirkende årsak til dette.

Serier som sesongjusteres

Følgende tidsserier sesongjusteres.

Antatte og uførte investeringer per kvartal for totalaggregatene:

- Utvinning, rørtransport, industri, bergverk og kraftforsyning

- Utvinning og rørtransport

- industri, bergverk og kraftforsyning

- industri, bergverk

- industri

- bergverk

- kraftforsyning

Kommentar: Det lages ikke sesongjustere tall for enkeltnæringer i industrien.

Prekorrigeringsrutiner i bruk

Med prekorrigering menes korrigering av ujusterte data for kalendereffekter og ekstremverdier i forkant av sesongjusteringen.

Det gjennomføres automatisk prekorrigering av rådata ved bruk av standardopsjoner i sesongjusteringsverktøyet (se manual for X-12-ARIMA).

Kalenderjustering

Kalenderjusteringer innebærer at det utføres korreksjoner for virkedager og bevegelige helligdager. Virkedagskorrigering betyr at ujusterte data justeres for variasjon i antallet arbeidsdager og sammensetningen av disse. Med bevegelige helligdager menes påske, pinse og Kristi himmelfartsdag.

Det gjennomføres kalenderjustering for alle tidsserier som viser signifikant og plausibel kalendereffekt ved en robust statistisk tilnærming som regresjon eller RegARIMA-prosedyre (regresjonsmodell der støyleddet modelleres av en ARIMA-modell).

Metode for justering for virkedager

Justering ved hjelp av RegARIMA-modellering. Effekten av virkedager estimeres ved å bruke en korreksjon for månedslengde som også tar hensyn til forekomsten av skuddår. Regressoren er gitt ved antall virkedager. Innenfor RegARIMA-modellering blir effekten av virkedagene estimert, og man får en ARIMA-struktur for residualene.

Justering for bevegelige helligdager

Automatisk justering for bevegelige helligdager. Ved bruk av X-12-ARIMA betyr dette at rådata blir justert for bevegelige helligdager slik de er i USA.

Nasjonal og EU/euroområde-kalender

Benytter default kalender i sesongjusteringsverktøyet. Ved bruk av X-12-ARIMA innebærer dette en kalender med høytids- og helligdager slik de er definert i USA.

Behandling av ekstreme verdier

Ekstreme verdier, også kalt utliggere, er unormale verdier i tidsserien.

Ingen innledende behandling av ekstreme verdier.

Valg av modell

Ved prekorrigering av tidsserier må man velge en ARIMA-modell, samt avgjøre om data bør log-transformeres eller ikke.

Modell velges automatisk etter etablerte rutiner i sesongjusteringsverktøyet.

Kommentar: Det foretas en log-transformering av rådata.

Dekomponeringsrutiner

Dekomponeringsrutinen spesifiserer hvordan trend-, sesong og irregulær komponent blir dekomponert. De mest vanligste dekomponeringene er additiv, multiplikativ og log additiv.

Manuelt valg av dekomponeringsrutine etter grafisk inspeksjon av tidsseriene.

Kommentar: Multiplikativ modell benyttes i dekomponeringen.

Valg av sesongjusteringsverktøy

X12-ARIMA

Konsistens mellom rådata og sesongjusterte tall

For enkelte tidsserier er det ønskelig at f.eks. sum (gjennomsnitt) kvartalsvise sesongjusterte tall for et år skal være identisk med sum (gjennomsnitt) kvartalsvise tall i den opprinnelige råserien .

Ingen konsistensbetingelser pålegges.

Konsistens mellom aggregat/definisjoner for sesongjusterte tall

For noen tidsserier pålegges det konsistens mellom sesongjusterte totaler og underaggregater. I tillegg skal det for enkelte tidsserier være et forhold mellom de ulike seriene, for eksempel bruttoprodukt som er lik produksjon minus produktinnsats.

Ingen konsistensbetingelser pålegges.

Direkte eller indirekte metode

En direkte metode er anvendt dersom tidsserier for totalaggregatet og underaggregater er sesongjustert hver for seg. En indirekte metode er anvendt for totalaggregatet dersom tilhørende underaggregater er sesongjustert direkte og deretter aggregert opp til totalnivå.

Komponentene og aggregatene sesongjusteres direkte med samme tilnærming og programvare. Uoverensstemmelser på tvers av aggregeringsstrukturen fjernes ikke.

Tidshorisont for estimering av modell og beregning av korrigeringsfaktorer

Ved sesongjustering av tidsserier er det mulig å velge hvilken periode som skal brukes i estimeringen og beregningen av korrigeringsfaktorene. Med korrigeringsfaktorer menes faktorer for å prekorrigere og sesongjustere tidsserien .

Hele tidsserien benyttes for å beregne modell og korrigeringsfaktorer.

Revisjonsrutiner i bruk

Sesongjusteringen kan bli endret ved at det kommer til nye observasjoner eller rådata endres. Dette kalles revisjon, og det finnes flere måter å håndtere revisjon på ved offentliggjøring av statistikken.

Sesongjusterte data revideres i overensstemmelse med frigivningskalender samt veldefinerte og offentlig tilgjengelige revisjonsrutiner.

Løpende eller faste valg i sesongjusteringen

Modell, sesongfiltre, ekstremverdier og regresjonsparametere reidentifiseres og estimeres løpende hver gang nye eller reviderte rådata er tilgjengelige.

Kommentar: Datagrunnlaget revideres normalt sett ikke bakover i tid, men ved større korreksjoner kan dette likevel forekomme.

Tidshorisont for publisering av reviderte tall

Perioden for revisjon av sesongjusterte tall begrenses til 3 - 4 år (helst 4 år) før eldste reviderte råtall (eller nye tall), mens tidligere sesongjusterte tall fryses.

Kommentar: Sesongjusterte tall oppdateres 4 år bakover i tid når nye data kommer til. Ved endring av metode kan hele tidsserien beregnes på nytt.

Evaluering av sesongjusterte tall

De kvalitative indikatorene som produseres av sesongjusteringsverktøyet evalueres kontinuerlig/periodevis.

Kvalitetsindikatorer

For å behandle de fleste serier brukes et begrenset utvalg av diagnostikk og grafiske muligheter som sesongjusteringsverktøyet produserer.

Det er laget en tabell for enkelte indikatorer på kvalitet i sesongjusterte tall. Denne er tilgjengelig her: Kvalitetsindikatorer for sesongjusterte tall

Forklaringen på indikatorene i tabellen kan finnes her: SSBs Metadata - Statistiske metoder - Sesongjustering

Sesongjustering av korte tidsserier

Alle tidsseriene er tilstrekkelig lange for å gjennomføre sesongkorrigeringsrutiner på en optimal måte.

Behandling av vanskelig tidsserier

Ingen av de publiserte tidsseriene oppfattes som problematiske.

Tilgjengelighet

Både ujusterte og sesongjusterte tidsserier er tilgjengelige.

Formidling

I tillegg til ujusterte data formidles minst en av de følgende tidsseriene: kalenderjustert, sesongjustert, glattet sesongjustert.