Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2001

Hovedformålet med omsetningsstatistikken er å kartlegge nivå og utvikling av omsetning innen olje- og gassutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning fordelt på hjemme- og eksportmarked. Videre skal statistikken måle nivå og utvikling innen næringene og de ulike varetypene som inngår i næringene.

På grunn av bevegelige helligdager og ferieavvikling i juli og desember varierer omsetningen gjennom året. Det er for eksempel alltid lavere omsetning i juli som en følge av fellesferie. Forhold som antall arbeidsdager i måneden vil også påvirke omsetningen gjennom året. Dette vanskeliggjør en direkte sammenligning fra en måned til den neste. For å justere for disse forhold sesongjusteres omsetningsstatistikken, slik at man kan analysere den underliggende utviklingen som sier noe om konjunkturforløpet fra måned til måned.

Serier som sesongjusteres

For omsetningsstatistikken publiseres sesongjusterte serier for 32 ulike næringsaggregater. Disse er hovedindeksen, bergverksdrift, olje og gass, industri, kraftforsyning og underaggregatene for industrien. I tillegg publiseres det sesongjusterte tall aggregert etter Eurostats inndeling etter varetype.

For hvert næringsaggregat publiseres sesongjustert indeks for totalomsetning, omsetning på eksportmarkedet og omsetning på hjemmemarkedet. Totalt publiseres 96 sesongjusterte tidsserier.  

Prekorrigeringsrutiner i bruk

Prekorrigering er korrigering av rådata for kalendereffekter og ekstremverdier før det blir gjennomført en sesongjustering.

Det gjennomføres en detaljert prekorrigering av rådata. Med detaljert prekorrigering menes bruk av spesialtilpassede modeller for å prekorrigere rådata, som ikke fins som standardopsjoner i sesongjusteringsverktøyet.

Kalenderjustering

Kalenderjusteringer innebærer både å justere for virkedager og for bevegelige helligdager. Virkedagskorrigering betyr at vi justerer rådata for at både antall arbeidsdager og sammensetningen av dem kan variere fra periode til periode.

Det gjennomføres kalenderjustering på alle serier som viser signifikant og plausibel kalendereffekt innenfor en robust statistisk tilnærming, som regresjon eller RegARIMA-prosedyre. (en regresjonsmodell der støyleddet er modellert ved en ARIMA-modell).

Metode for justering for virkedager

Det korrigeres ved hjelp av RegARIMA-modellering: Effekten av virkedager er estimert ved å bruke en korreksjon for månedslengde når en også tar hensyn til forekomsten av skuddår. Regressoren som brukes er gitt ved antall virkedager. Innenfor RegARIMA-modellering blir effekten av virkedagene estimert, og man får en ARIMA-struktur for residualene.

Justering for bevegelige helligdager

Det justeres ved hjelp av estimering av varigheten for effekten av de bevegelige helligdagene, spesielt tilpasset norske forhold. Se notat : Ny metode for påskekorrigering for norske data, Notater 2007/43, Statistisk sentralbyrå.

Nasjonal og EU/euroområde-kalender

Avhengig av hva som passer best, benyttes enten en kalender basert på norske høytids- og helligdager eller en kalender basert på et gjennomsnitt av antall virkedager til de forskjellige landene innen EU/EU-området.

Kommentar: Norsk kalender brukes.

 

Behandling av ekstreme verdier

Ekstreme verdier, også kalt utliggere, er unormale verdier i serien.

Ekstreme verdier identifiseres automatisk i sesongjusteringsverktøyet, og blir fjernet før sesongjustering gjennomføres. De ekstreme verdiene inkluderes i etterkant i de sesongjusterte tall.

 

Valg av modell

For å prekorrigere er det nødvendig å velge en ARIMA-modell, samt avgjøre om data bør log-transformeres eller ikke.

Modell velges automatisk, men i spesielle tilfeller gjøres manuelle modellvalg.

Kommentar : Det foretas en log-transformering av rådata.

 

Dekomponeringsrutiner

Dekomponeringsrutinen spesifiserer hvordan trend-, sesong og irregulær komponent blir dekomponert. De mest vanligste dekomponeringene er additiv, multiplikativ og log additiv

Manuelt valg av dekomponeringsrutine etter grafisk inspeksjon av tidsseriene.

Det legges til en konstant for serier med nullverdier eller negative verdier for å gjøre dem positive, før passende dekomponeringsrutine velges.

Kommentar: Log additiv metode

Valg av sesongjusteringsverktøy

X12-ARIMA

 

Konsistens mellom rådata og sesongjusterte tall

I enkelte serier er det ønskelig at f.eks. sum (gjennomsnitt) kvartalsvise sesongjusterte tall for et år skal være identisk med sum (gjennomsnitt) kvartalsvise tall i den opprinnelige råserien.

Ingen konsistensbetingelser pålegges.

 

Konsistens mellom aggregat/definisjoner for sesongjusterte tall

I enkelte serier pålegges det konsistens mellom sesongjusterte totaler og underaggregater. I tillegg er det for enkelte tidsserier et forhold mellom de ulike seriene, for eksempel bruttoprodukt som er lik produksjon minus produktinnsats.

Tvinger likhet mellom sesongjusterte under- og overaggregater.

Kommentar : Kun sammenheng mellom totalindeks og hovedaggregater (utvinning og utvinningstjenester, industri og bergverksdrift og kraftforsyning) for hjemmemarked, eksport og total.

 

Direkte eller indirekte metode

En direkte metode er anvendt dersom tidsserier for en total og tilhørende underaggregater alle er sesongjustert hver for seg. En indirekte metode er anvendt for total dersom tidsserier for de tilhørende underaggregater er sesongjustert direkte og det deretter er foretatt en aggregering til totalnivå.

Direkte metode anvendes, der rådata aggregeres, og komponentene og aggregatene sesongjusteres direkte med samme tilnærming og programvare. Uoverensstemmelser på tvers av aggregeringsstrukturen fjernes ikke.

Kommentar : Totalindeks beregnes indirekte som formel av utvinning og utvinningstjenester, industri og bergverksdrift og kraftforsyning.

 

Tidshorisont for estimering av modell og beregning av korrigeringsfaktorer

Når sesongjusteringen skal gjennomføres er det mulig å velge hvilken periode som skal brukes i estimeringen og beregningen av korrigeringsfaktorene. Med korrigeringsfaktorer menes faktorer for å prekorrigere og sesongjustere tidsserien.

Hele tidsserien brukes for å beregne modell og korrigeringsfaktorer.

Revisjonsrutiner i bruk

Sesongjusteringen kan bli endret ved at det kommer til nye observasjoner eller rådata endres. Dette kalles revisjon, og det finnes flere måter å håndtere revisjonen på i offentliggjøringen av statistikken.

Sesongjusterte data revideres i overensstemmelse med veldefinerte og offentlig tilgjengelige revisjonsrutiner og frigivingskalender.

 

Løpende eller faste valg i sesongjusteringen

Modell, sesongfiltre, ekstremverdier og regresjonsparametere reidentifiseres og estimeres løpende hver gang nye eller reviderte rådata er tilgjengelige.

 

Tidshorisont for publisering av reviderte tall

Perioden for revisjon av sesongjusterte tall begrenses til 3 – 4 år (helst 4 år) før eldste reviderte råtall (eller nye tall), mens tidligere sesongjusterte tall fryses.

Kommentar: Sesongjusterte tall oppdateres 4 år tilbake i tid når nye data kommer til. Ved endring av metode kan hele tidsserien beregnes på nytt.

Evaluering av sesongjusterte tall

Det evalueres kontinuerlig/periodevis de forskjellige kvalitative indikatorer som sesongjusteringsverktøyet produserer.

 

Kvalitetsindikatorer

Med hensyn til å heve kvaliteten på sesongjusterte serier ble det beregnet spesifikke tester i tillegg til de vanlige indikatorer som sesongjusteringsverktøyet produserer.  

Det er laget en tabell for enkelte indikatorer på kvalitet i sesongjusterte tall. Tabellen dekker publiserte næringer for total omsetning. Denne er tilgjengelig her:

Kvalitetsindikatorer for sesongjusterte tall

 

Forklaringen på indikatorene i tabellen kan finnes her: SSBs Metadata - Statistiske metoder - Sesongjustering

Sesongjustering av korte tidsserie

Alle seriene er lange nok for å gjennomføre sesongkorrigeringsrutiner på en optimal måte.

 

Behandling av vanskelig tidsserier

Problematiske serier behandles på en spesiell måte kun når de er relevante. Øvrige serier behandles i følge vanlige rutiner.

Tilgjengelighet

Ujusterte samt kalenderjusterte og sesongjusterte serier er tilgjengelige.

Formidling

I tillegg til ujusterte data formidles minst en av de følgende serier: prekorrigert, sesongjustert, sesong- og kalenderjustert, trend.

Det formidles både nivå/indeks og forskjellige vekstrater.

For hver serie formidles enkelte indikatorer som viser kvaliteten på sesongjusteringsrutiner.