Discussion Papers no. 601
Indirect inference methods for stochastic volatility models based on non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck processes
Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.
For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.
Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.