Sesongjusterte serier for utenrikshandel med varer ble utarbeidet på 1980-tallet, og metoden ble senere revidert i 1995 og siste gang i 2003/2004. Det foreligger lite dokumentasjon av disse rutinene. I 2019 oppdaget vi svakheter i sesongjusteringsrutinen som gjorde det nødvendig med en generell gjennomgang av metoden.

Forbedringene består av nødvendige metodiske justeringer, og metodene vi nå har valgt samsvarer med kravene til beste praksis i Eurostats «ESS Guidelines on Seasonal Adjustment» (2015) så langt som mulig. Vi har også valgt Eurostats programvare JDemetra+ i sesongjusteringen, og da gått bort fra U.S. Census Bureau’s X-12-ARIMA.  Å ta i bruk JDemetra+ i sesongjusteringen gjør det mye enklere å følge beste praksis. IT-løsningen er også forbedret, bearbeiding av data og kommunikasjon med database er programmert med R i JupyterLab.

Vi har tatt i bruk en ny kalenderjusteringsmetode. Kalendervariablene er definert etter JDemetra+ sin definisjon med norsk kalender. Begrunnelsene for disse valgene er blant annet funn i dataenes innsamlingsgrunnlag. Denne endringen gir store forbedringer i estimeringer og samtidig mer stabile sesongjusterte serier.

Det er lagt inn en ny rutine for behandling av ekstremverdier, vi bruker en metode der vi kombinerer bruk av predefinerte ekstremverdier og automatisk «outlier detection» for det siste året. Denne endringen er laget for å håndtere tallene for unormale perioder under koronakrisen, og tar hensyn til at sesongjusterte serier i størst mulig grad skal være stabile over tid. 

Vi har også forkortet lengden av serier som skal justeres. Tidligere gikk sesongjusteringen helt tilbake til 1989. I det nye opplegget skal seriene justeres løpende fra og med 2005.

I datainnsamlingen for statistikken utenrikshandel med varer brukes den norske tollnomenklaturen, basert på det internasjonale «Harmonized System (HS)», og data publiseres på dette detaljeringsnivået. For publiseringsformål er imidlertid FNs standard for vareklassifisering (SITC), som disse tolldataene kobles mot, svært viktig grunnet bedre brukervennlighet. I SITC foreligger en hierarkisk relasjon mellom hovedaggregatene på ensifret nivå helt ned til femsifret varekode. Det har vært en viktig del av arbeidet med sesongjusteringen å vurdere på hvilket nivå seriene skulle sesongjusteres utover naturlige valg som totaleksport, totalimport og handelsbalansen.

Vi har tatt hensyn både til kvaliteten i sesongjusteringen og arbeidsbelastningen ved antall serier som må vedlikeholdes ved publisering.  Vi bestemte oss for å justere tidsseriene etter ensifret SITC og i tillegg å sesongjustere de viktige eksportvarene fisk, metaller utenom jern og stål, strøm, råolje og naturgass i gassform. Totaleksport og totalimport, samt handelsbalansen med varer er justert på indirekte måte. Totalt er 23 serier direkte sesongjustert og 15 serier indirekte sesongjustert. Med direkte metode menes at tidsseriene for en total og tilhørende underaggregater alle er sesongjustert hver for seg. En indirekte metode er anvendt for totalen dersom tidsserier for de tilhørende underaggregater er sesongjustert direkte og det deretter er foretatt en aggregering til totalnivå.

Det er implementert en revisjonsrutine av typen «partial-concurrent». Rutinen går ut på å låse valgte ARIMA-modell og regresjonsvariabler i løpet av et publiseringsår. Ved nytt år skal alle valgene bli fristilt, og seriene blir testet på nytt. Dersom det viser seg at andre valg gir bedre kvalitet på sesongjusteringen, endres spesifikasjoner. Seriene i statistikkbanken vil oppdateres fire år tilbake i tid ved hver publisering. I det gamle opplegget reviderte vi hele serien. Sesongjusterte serier for tidligere år vil ligge fast.