Varekonsumindeksen

Navn: Varekonsumindeksen
Emne: Varehandel og tenesteyting

Seksjon for nasjonalrekneskap

Vert berre laga på nasjonalt nivå.

Månadleg

Vert normalt publisert den 27. - 28. i månad m + 1.

Ikkje relevant

Ikkje relevant

Varekonsumindeksen har vorte publisert frå januar 1998. Indeksen måler utviklinga i hushalda sine kjøp av varer, både varige og ikkje-varige. Ein nyttar dei same definisjonane og metodane som i den kvartalsvise nasjonalrekneskapen. Varekonsumindeksen kan difor tolkast som ein indikator for hushalda sine varekjøp.

Ein av grunnane til at varekonsumindeksen vart etablert, er ei omlegging av varehandelsindeksen. Frå og med 1996 vart varehandelsindeksen publisert etter ny standard for næringsgruppering. Overgangen til den nye næringsstandarden førte til at varehandelsindeksen ikkje lenger inkluderte sal frå bensinstasjonar og sal av motorkjøretøy. Frå brukarhald kom det ønske om å få ein varekonsumindikator som i tillegg til varehandelsindeksen kunne ta omsyn til omsetning av bensin, bilar og motorsyklar. Hushalda sitt forbruk av elektrisk kraft og fyringsolje vart òg inkludert i varekonsumindeksen.

Varekonsumindeksen, som vert utarbeida ved Seksjon for nasjonalrekneskap, er ein volumindeks. Den vert publisert både sesongjustert og ujustert i slutten av kvar månad saman med varehandelsindeksen.

Statistikken vert i stor grad nytta av offentlige aktørar (departementa, Noregs Bank m.m.) samt finans- og analysemiljøa.

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre månader før i statistikkkalenderen. Dette er eit av dei viktigaste prinsippa i SSB for å sikre lik behandling av brukarane.

Varekonsumindeksen, som har som mål å talfeste hushalda sitt vareforbruk, vert publisert samstundes med varehandelsindeksen, som er ein omsetningsindeks for detaljhandelsnæringa. Samanlikna med varehandelsindeksen har varekonsumindeksen eit meir omfattande innhald. Dette kan føre med seg noko ulik utvikling i dei to indeksane.

Ikkje relevant

Ikkje relevant

Varekonsumindeksen måler utviklinga i norske hushald sine kjøp av varer, både varige og ikkje-varige. Indeksen dekker ikkje hushalda sine varekjøp i utlandet, som til dømes grensehandel.

Den viktigaste kjelda for å utarbeide varekonsumindeksen er opplysningar om varehandelsindeksen etter næring. Kjøp av motorkøyretøy vert utvikla ved hjelp av Opplysningsrådet for vegtrafikk sine opplysningar om førstegongsregistrerte personbilar, medan petroleumsstatistikken vert nytta som kjelde for kjøp av bensin og fyringsoljer. Hushalda sitt konsum av elektrisitet nyttar først SSB sine førebelse overslag på det månadlege straumforbruket i alminneleg forsyning, og vert seinare bytta ut med endelege tal frå den månadlege elektrisitetsstatistikken.

Varekonsumindeksen nyttar berre offisielle statistikkjelder og har inga eiga datainnsamling.

Ein legg til grunn dei same metodane og definisjonane når ein lagar varekonsumindeksen som når ein bereknar hushalda sitt varekonsum i den kvartalsvise nasjonalrekneskapen (KNR).

Den generelle formelen for å berekne konsumet av ei varegruppe i løpande prisar er:

der VC er konsumet av varegruppe i i månad m i løpande prisar. B står for basisåret.

I er varehandelsindeksen vekta saman for varegruppe i i månad m.

Formelen definerer konsumet i løpande prisar og vert nytta for alle konsumgrupper der varehandelsindeksen er kjelde. Indeksen for gruppe i vil normalt vere ei samanvekting av ulike detaljerte næringsindeksar som ein får frå varehandelsindeksen. Samanvektinga er basert på informasjon frå avanseundersøkinga og tek utgangspunkt i kor mykje av den enkelte varegruppa som er kjøpt i ulike næringar (butikktypar). Konsumet i faste prisar finn ein ved å deflatere med konsumprisindeksen for tilsvarande konsumgruppe:

der C er konsumet av varegruppe i i månad m i faste prisar. KPI er konsumprisindeksen for konsumgruppe i i månad m.

Volumindikatorar som inngår i berekningane, vert brukte på same måten som varehandelsindeksen. Formelen kan skrivast:

der C konsumet av varegruppe i i månad m i faste priser. X er volumindikatoren (f.eks. tal på bilar) for konsumgruppe i i månad m.

Totalt varekonsum i faste prisar er definert som summen av fastpristala for alle dei ulike konsumgruppene:

Resultata frå formelen vert deretter brukt for å lage indeksserien.

Månadleg konsum av ei konsumgruppe målt i løpande eller faste prisar vert altså utrekna ved å ta utgangspunkt i nivået på ulike konsumgrupper i basisåret og utvikle desse med relevante indikatorar. Det betyr at det er samansetninga av varekonsumet i basisåret som dannar utgangspunkt for tala i dei ulike månadene. Sidan berekningsopplegget for varekonsumindikatoren er så nær knytt til kvartalsrekneskapen, har vi valt å bruke same basisår for kvartalsrekneskapen og varekonsumindikatoren. Basisåret vert oppdatert kvart år.

Varekonsumindeksen vert sesongjustert etter dei same metodane som blir nytta i den kvartalsvise nasjonalrekneskapen. Den er justert både for kalender- og normale sesongeffektar. Kalendereffektane omfattar korrigeringar både for handledagar og for påske. Sjå fane "Om sesongjustering". For ein utdypande dokumentasjon, sjå Sesongjustering av varekonsumindeksen.

Indeksen er publisert sidan januar 1998.

Ikkje relevant

Månadlege tal for varekonsumet vert endra når ny informasjon ligg føre. Normalt er det berre elektrisitetskonsumet som har ny informasjon som gjer at føregåande månad blir endra. Ein gong i året, ved publisering av tal for september månad, blir basisåret for berekningane endra. Dette fører også til revisjon av tidlegare publiserte tal.

Sjølv når 12-månaders vekstratar ikkje blir endra bakover i tid, kan likevel dei sesongjusterte tala bli endra som følgje av at vi har fått tal for ein ny månad.

For månads- og kvartalstal er det ofte betydelege sesongvariasjonar som vanskeleggjer ei direkte tolking av utviklinga frå periode til periode. For å lette tolkinga av slike tidsseriar, blir mange talseriar sesongjusterte ved bruk av X-13-ARIMA eller andre sesongjusteringsverktøy.

For meir generell informasjon om sesongjustering og omgrep knytt til det, sjå SSBs Metadata - Statistiske metoder - Sesongjustering (pdf) .

Varekonsumindeksen (VKI) er ein indikator som i tillegg til varehandelsindeksen tek omsyn til kjøp av bilar og motorsyklar. Hushaldas forbruk av elektrisk kraft og fyringsolje er også inkludert i VKI. Varekjøpa blir påverka av for eksempel kor mange dagar i månaden ein kan registrere bilar og handle, temperatur og ferieavvikling, - såkalla sesong- og kalendereffektar. For å lettare samanlikne med tidlegare periodar, blir tala sesongjusterte.

Følgjande tabell viser seriane som blir publiserte per i dag og underaggregata som blir brukte for å estimere hovudstorleikane. Tabellen viser også vektene for dei underliggande komponentane i forhold til totalt varekonsum. Vektene er berekna etter førebelse tal for 2014 publiserte i kvartalsvis nasjonalrekneskap (KNR).

Både ujusterte og sesongjusterte tal for hovudaggregata blir berekna ved å ta utgangspunkt i komponentane, og det er slik at nesten alle desse komponentane viser eit klart og tydeleg sesongmønster. Under blir eigenskapane ved sesongen for nokre av desse seriane kommenterte .

Det er varehandelsindeksen, som representerer om lag 80 prosent av totalindeksen, som er hovudindikator for å estimere tal for seriane. Følgjande faktorar påverkar den månadlege omsetninga, uavhengig av korleis den underliggande utviklinga er:

• Tal på dagar i månaden. Sjølvsagt under identiske forutsetningar er omsetninga i februar lågare enn i januar, og dette gjeld for alle seriar.
• Tal for dei ulike vekedagane i månaden. Tal på laurdagar (høg omsetning) og tal på søndagar (lav omsetning) er spesielt relevant.
• Tal på heilagdagar i månaden med spesielt fokus på om påskeferien fell i mars eller i april.
• Julehandel som fører til systematisk stor omsetning i desember og låg omsetning i januar.

For elektrisitet er det hovudsakleg temperaturen som påverkar konsumet i dei forskjellege månadene. For bilar og drivstoff viser det seg at det er sommarmånadene som er høgsesong for kjøp av desse varene.

Dersom ein ønsker å samanlikne tal for to forskjellige perioder som vi veit har ulikt sesongmønster, er det viktig å identifisere storleikane på desse sesongeffektane. Dette er grunnen til at vi sesongjusterer varekonsumindeksen.

Seriar som blir sesongjusterte

Vi har valt å først justere alle enkeltkomponentar og deretter aggregere dei for å berekne hovudaggregata. Dette betyr at samanhengen mellom aggregata også gjeld for sesongjusterte tal. Faktisk er det slik at vi får minst like gode resultat når vi justerer på denne måten (indirekte) i staden for å justere direkte på hovudaggregat.

For å komme fram til ein slik konklusjon tek vi utgangspunkt i tabellen under kapittel om kvalitet. Den viser kvaliteten på dei sesongjusterte tala, samt andre analysar via figurar og resultat frå X-13-ARIMA.

Sjølv om sesongmønsteret for enkelte av komponentane kan endre seg over tid, er det slik at vi kan trekke nokre konklusjonar for hovudaggregata. Figurane nedanfor viser forventa korrigeringsfaktorar for 2013 under dei forutsetningane som blir dokumenterte i dei neste kapitla.

Forventa sesongkorrigeringsfaktorar for 2015

Seriane for varekonsum i alt viser høgast omsetning i desember og lågast i januar og februar (julehandeleffekt). For perioden mai – november er sesong mindre relevant. Korleis mars og april blir behandla, avheng av når påsken fell. Når påsken fell i april, blir det små korreksjonar fordi den blir oppfatta som ein del av sesongen. Justeringar blir større når påsken fell i mars eller tidleg i april.

Når det gjeld sesongjustering av elektrisitet, viser figuren at denne serien har eit svært klart og definert sesongmønster, forma som ein U, i løpet av året. Årsaka er hovudsakleg temperaturen. Det viser seg at april og oktober er dei to månadene som i praksis ikkje blir justerte (blir oppfatta som gjennomsnittlege konsum i året). Januar, februar og desember er dei tre månadene som blir justerte mest (over 30 prosent). At konsumet i februar er lågare enn mars, blir forklart ved tal på dagar i månaden.

Til slutt ser vi at mai, juni og spesielt juli er månadene med den høgaste omsetninga av transportmidlar og bensin. Omsetninga i januar og februar er klart lågare enn resten av året for denne serien.

Prekorrigeringsrutinar i bruk

Prekorrigering er korrigering av rådata for kalendereffektar og ekstremverdiar før det blir gjennomført ei sesongjustering.

• Det blir gjennomført ei detaljert prekorrigering av rådata. Med detaljert prekorrigering meiner vi bruk av spesialtilpassa modellar for å prekorrigere rådata, som ikkje finst som standardopsjonar i sesongjusteringsverktøyet.

Kalenderjustering

Kalenderjusteringar inneber både å justere for vyrkedagar og for bevegelege heilagdagar. Vyrkedagskorrigering betyr at vi justerer rådata for at både tal på arbeidsdagar og samansetninga av dei kan variere frå periode til periode.

• Det blir gjennomført kalenderjustering på alle seriar som viser signifikant og plausibel kalendereffekt innanfor ei robust statistisk tilnærming, som regresjon eller RegARIMA-prosedyre (ein regresjonsmodell der støyleddet er modellert ved ein ARIMA-modell).

Metode for justering for vyrkedagar

• Det blir korrigert ved hjelp av RegARIMA-modellering: Effekten av vyrkedagar er estimert ved å bruke ein korreksjon for månadslengde når ein også tar omsyn til førekomsten av skuddår. Regressoren som blir brukt er gitt ved antal vyrkedagar. Innanfor RegARIMA-modellering blir effekten av vyrkedagane estimerte, og ein får ein ARIMA-struktur for residualane.

Justering for bevegelege heilagdagar

• Det blir justert ved hjelp av estimering av varigheita for effekten av dei bevegelege heilagdagane, spesielt tilpassa norske forhold. Sjå notat: Ny metode for påskekorrigering for norske data, Notater 2007/43, Statistisk sentralbyrå .

Kommentar: Det blir justert for påske og pinse der desse er signifikante.

Nasjonal og EU / euroområde-kalender

Avhengig av kva som passar best, nyttar ein anten ein kalender basert på norske høgtids- og heilagdagar eller ein kalender basert på eit gjennomsnitt av talet på vyrkedagar til dei forskjellige landa innanfor EU/EU-området.

Kommentar : I varekonsumindeksen nyttar ein den norske kalenderen.

Behandling av ekstreme verdiar

Ekstreme verdiar, også kalla uteliggarar, er unormale verdiar i serien.

• Ekstreme verdiar blir identifisert automatisk i sesongjusteringsverktøyet, og blir fjerna før sesongjustering blir gjennomført. Dei ekstreme verdiane blir inkluderte i etterkant i dei sesongjusterte tala.

Val av modell

For å prekorrigere er det nødvendig å velje ein ARIMA-modell, samt avgjere om data bør log-transformast eller ikkje.

• Modell blir vald automatisk etter etablerte rutinar i sesongjusteringsverktøyet.

Dekomponeringsrutinar

Dekomponeringsrutinen spesifiserer korleis trend-, sesong- og irregulærkomponent blir dekomponert. Dei mest vanlege dekomponeringane er additiv, multiplikativ og log-additiv.

• Automatisk val av dekomponeringsrutine.

Kommentar : I varekonsumindeksen nyttar vi log-additiv dekomponering. Dette betyr at alle seriane i VKI blir dekomponerte multiplikativt.

Val av sesongjusteringsmetode

• X-13-ARIMA

Konsistens mellom rådata og sesongjusterte tal

I enkelte seriar er det ønskeleg at f.eks. sum (gjennomsnitt) kvartalsvise sesongjusterte tal for eit år skal være identisk med sum (gjennomsnitt) kvartalsvise tal i den opprinnelege råserien.

• For VKI, blir likskap over året tvinga mellom sesongjusterte data og rådata.

Konsistens mellom aggregat/definisjonar for sesongjusterte tal

I enkelte seriar blir det pålagt konsistens mellom sesongjusterte totalar og underaggregat. I tillegg er det for enkelte tidsseriar eit forhold mellom dei ulike seriane, for eksempel bruttoprodukt som er lik produksjon minus produktinnsats.

• Ingen konsistensvilkår blir pålagde.

Kommentar : I varekonsumindeksen er ikkje dette relevant.

Direkte eller indirekte metode

Ein direkte metode er brukt dersom tidsseriane for eit totalt og tilhøyrande underaggregat alle er sesongjusterte kvar for seg. Ein indirekte metode er brukt for totalen dersom tidsseriane for dei tilhøyrande underaggregata er sesongjusterte direkte og det deretter er gjort ei aggregering til totalnivå.

• I varekonsumindeksen blir indirekte metode brukt der komponentane blir sesongjusterte direkte med same tilnærming og programvare. Totalane blir berekna ved å aggregere dei sesongjusterte komponentane.

Tidshorisont for estimering av modell og berekning av korrigeringsfaktorar

Når sesongjusteringa skal gjennomførast, er det mogleg å velje kva periode som skal brukast i estimeringa og berekninga av korrigeringsfaktorane. Med korrigeringsfaktorar meiner vi faktorar for å prekorrigere og sesongjustere tidsserien.

• Heile tidsserien til VKI blir brukt for å berekne modell og korrigeringsfaktorar.
• Ein begrensa del av tidsserien blir nytta for å berekne korrigeringsfaktorar og modell.

Kommentar : Alle seriane blir starta i 2000 for å berekne modell og korrigeringsfaktorar.

Revisjonsrutinar i bruk

Sesongjusteringa kan bli endra ved at det kjem til nye observasjonar eller rådata blir endra. Dette blir kalla revisjon, og det finst fleire måtar å håndtere revisjonen på i offentleggjeringa av statistikken.

• Sesongjusterte data og rådata blir reviderte mellom offisielle frigivingar i frigivingskalenderen.

Kommentar: Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høg aktualitet, må vi i nokre tilfelle nytte førebelse tall som kan bli endra ved neste publisering. Dette medfører at det vanlegvis vil komme revisjonar i indeksen for den førre perioden. Når det gjeld sesongjustering, kan det å tilføre nye observasjonar føre til at dei sesongjusterte talseriane blir reviderte. Reviderte tal blir publiserte i samband med den offisielle månadlege publiseringa av varekonsumindeksen.

I følgjande tabell er ein indikasjon på forventa revisjonar på sesongjusterte endringstal for hovudaggregata når dei blir justerte direkte.

Løpande eller faste val i sesongjusteringa

• Modell, sesongfilter, ekstremverdiar og regresjonsparameter blir reidentifiserte og estimerte løpande kvar gang nye eller reviderte rådata er tilgjengelege.

Tidshorisont for publisering av reviderte tal

• Seriane blir reviderte 4 år tilbake når sesongfaktorane blir reestimerte. Historikken blir halden fast før T-4 forutsatt at det ikkje er nokon endring i rådata.

Evaluering av sesongjusterte tal

• Det blir evaluert kontinuerleg i dei forskjellige kvalitative indikatorane som sesongjusteringsverktøyet produserer.

Kvalitetsindikatorar

• For å behandle dei fleste seriar blir det brukt eit begrensa utval av diagnostikk og grafiske moglegheiter som sesongjusteringsverktøyet produserer.

Kommentar : Følgjande tabell viser enkelte indikatorar på kvalitet på sesongjusterte tal. Forklaringa på indikatorane i tabellen kan finnast her: SSBs Metadata - Statistiske metoder - Sesongjustering (pdf).

Kommentarar til tabellen med kvalitative indikatorar: Alle seriane blei justerte med multiplikativ metode. Resultat for hovudaggregata er berekna via X-13-ARIMA sjølv om desse seriane i praksis blir justerte indirekte.

X-13-ARIMA vel automatisk modellen som passar best for kvar enkelte serie med unntak for konsumgruppene tobakk og fritidsutstyr, der modellen blir vald manuelt.

ANOVA viser at endringstall for originalseriane blir forklart primært via sesong- og vyrkedageffektar og ikkje via trenden. Bidraget frå den irregulære komponenten er også ganske låg. Vi ser at for varekonsum i alt blir over 99 prosent av verdien for endringstal forklart via sesong- og vyrkedageffektar.

ASA og ACH blei berekna for 2012- 2014. Resultata for hovudaggregata viser at revisjonar av endringstal (vekstrater) frå månaden før varierte frå 0,4 prosentpoeng for mat, drikkevarer og tobakk til 1,3 prosentpoeng for reservedelar til transportmiddel. Ser vi på varekonsumet i alt, var den forventa revisjonen for sesongjusterte endringstal på rundt 0,3 prosentpoeng.

M og Q verdiar for hovudaggregata tyder på at seriane er justerte med svært gode resultat. Nivå- og endringstal blir lite reviderte for dei mest aktuelle tala. Sesongmønsteret er blitt klart identifisert og fjerna. Både sesongmønsteret og den irregulære komponenten er stabile over tid.

Sesongjustering av korte tidsseriar

• Alle seriane er lange nok for å gjennomføre sesongkorrigeringsrutinar på ein optimal måte.

Behandling av vanskelege tidsseriar

• Ingen av dei publiserte seriane blir oppfatta som problematiske.

Tilgjengelegheit

• Både rådata og sesongjusterte seriar er tilgjengelege.
• Alle metadata relatert til kvar enkelt serie er tilgjengelege.

Formidling

• I tillegg til rådata blir minst ein av dei følgjande seriane formidla: prekorrigert, sesongjustert, sesong- og kalenderjustert og trend.
• Det blir formidla både nivå/indeks og forskjellige vekstratar.
• For kvar serie blir det formidla enkelte indikatorar som viser kvaliteten på sesongjusteringsrutinar.

Kommentar: I tillegg til råseriar blir det publisert sesongjusterte seriar. Det blir formidla både indeks og vekstratar i form av prosentvis endring frå månaden før. Sesongjustert varekonsumindeks og trenden blir publisert grafisk i ’Konjunkturindikatorer for Norge’.

Publikasjonar og andre lenker om sesongjustering

SSBs Metadata - Statistiske metoder - Sesongjustering (pdf)

EUROSTAT: Seasonal Adjustment

US census: X-13-ARIMA-manual.

Dinh Quang Pham: Nye US Census-baserte metoder for ukedagseffekter for norske data, Notater 2008/58, Statistisk sentralbyrå (pdf)