Identifying structural breaks in cointegrated vector autoregressive models
- Les artikkel i fulltekst
- https://doi.org/10.1111/j.1468-0084.2010.00586.x
- Språk
- Engelsk
- Kategori
- Internasjonal tidsskriftartikkel
- Kilde
- Oxford Bulletin of Economics and Statistics
- Publisert
- Volum
- 72
- Nummer
- 4
- Sider
- 551-565