Strukturelt brudd i AKU som følge av omlegging av undersøkelsen i 2021

Fra tid til annen skjer det endringer i utvalgsundersøkelsene som krever justeringer av tidsseriene for at en sammenligning over tid skal være informativ. Slike justeringer omtales som bruddjuste-ringer. I begynnelsen av 2021 skjedde flere endringer som ga opphav til behov for bruddjuste-ringer. En oversikt over disse gis i manuskriptet.

Dataene er månedlige, og vi bruker data fra og med januar 2006 til og med oktober 2021. Vi ser både på sysselsatte og arbeidsledige, og vi modellerer ulike undergrupper som er delt inn etter kjønn og alder. For hver undergruppe betraktes 9 tidsserier hvorav 8 er de såkalte utvalgsbølgene fra AKU, mens den siste er en registervariabel. I en gitt måned vil utvalget på grunn av rota-sjonsdesignet være sammensatt av individer som er med før første gang, for annen gang osv. inntil åttende og siste gang.

Vi gjennomfører bruddjustering innenfor rammen av såkalte (multivariate) strukturelle tidsse-riemodeller der vi spesifiserer disse som tilstandsmodeller. I strukturelle tidsseriemodeller skiller en mellom ulike latente komponenter som har en klar fortolkning. Vi har med komponenter for trend, sesong og irregularitet. Disse komponentene er antatt å være de samme for de åtte utvalgs-bølgene, mens det er egne slike komponenter for registervariabelen. En viktig antagelse i analy-sen er at trenden for AKU-variablene og registervariabelen er korrelerte. Ved siden av disse tre komponentene har vi også med to komponenter som kun inngår for utvalgsbølgene og ikke for registervariabelen. Dette er bølgespesifikke latente effekter og en komponent som fanger opp en autokorrelasjonsstruktur i utvalgsfeilen som følger av rotasjonsdesignet. Selve bruddeffekten er modellert som et nivåskift som inntreffer januar 2021. Den tillates å variere mellom bølgene. Bruddeffekten berører ikke registervariabelen, og det er dette som gjør at en klarer å kvantifisere effekten av bruddet.

Det at bruddet på grunn av redesign av AKU har funnet sted samtidig med en pandemi (Covid-19) er utfordrende. Vi har forsøkt å ta hensyn til dette ved å tillate at trendene, både til AKU-variablene og registervariabelen har vært mer volatile under pandemien. Dette har blitt gjort ved å innføre tidsvarierende hyperparametre i spesifikasjonen av trendene. Volatiliteten tillates å være sterkere fra og med starten av 2020. Vi har skilt mellom 2 underperioder der en tar hensyn til at volatiliteten var sterkere i første halvår 2020 enn i de etterfølgende måneder inntil oktober 2021, som er siste måned som er med i undersøkelsen.

Vi finner at det å ta hensyn til endret volatilitet i trendkomponentene har noe å si for bruddesti-matet. Basert på bruddestimatene for de ulike undergruppene kan vi avlede et totalt bruddestimat for henholdsvis sysselsatte og ledige. For sysselsatte finner vi et bruddestimat for januar 2021 på i overkant av 24.000 individer. Det er imidlertid stor variasjon mellom de ulike undergruppene som utgjør totalen. Det er resultatene for kvinner som dominerer når det gjelder bruddestimatet for sysselsetting. Resultatene for menn er ikke signifikant forskjellige fra null. Det totale brudde-stimatet for arbeidsledige er på i underkant av 5.500 individer, men det er ikke signifikant for-skjellig fra null. Også for de arbeidsledige er det betydelig variasjon mellom undergruppene som til sammen utgjør totalen. Det er den yngste aldersgruppen, som utgjøres av individer mellom 15 og 24 år, for begge kjønn som trekker estimatet opp. Her finner en positive signifikante estima-ter, mens estimatene for den eldste aldersgruppen, som utgjøres av de mellom 25 og 74 år, begge er små, negative og ikke signifikante.